Начните с посещения исторического центра города, где находятся капитолий штата Вайоминг, музей штата Вайоминг и исторический особняк губернатора. Чтобы приобщиться к местному наследию, посетите один из исключительно интересных местных музеев. В их числе выделяются музеи Cowgirls of the West Museum & Emporium, Cheyenne Depot Museum, Cheyenne Frontier Days Old West Museum и Nelson Museum of the West. Также в Шайенне стоит побывать в ботаническом саду Cheyenne Botanic Gardens, на ранчо Terry Bison Ranch, Wyoming Hereford Ranch и Bit-O-Wyo Ranch. Для любознательных здесь есть музей Warren ICBM and Heritage Museum. Кроме того, обязательно осмотрите расписанные местными художниками ковбойские сапоги высотой 2,5 метра и памятник в честь «поезда благодарности».
Чтобы отдохнуть на свежем воздухе в Шайенне, насладитесь прогулкой по парку Curt Gowdy State Park или по городскому ботаническому саду с садом для детей Paul Smith Children’s Village. В окрестностях города вы также можете ходить пешком, ездить на велосипеде, бегать трусцой и отдыхать в палаточном лагере. А вечером отправляйтесь в исторический центр города, чтобы вкусно поужинать, походить по бутикам и послушать живую музыку.